เกณฑ์ใหม่สำหรับการคัดเลือกตัวแบบถดถอย

บทคัดย่อ

โครงการวิจัย เรื่อง เกณฑ์ใหม่สำหรับการคัดเลือกตัวแบบการถดถอย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกณฑ์ใหม่สำหรับการคัดเลือกตัวแบบการถดถอย โดยเรียกชื่อเกณฑ์ใหม่นี้ว่า New Information Criterion (NIC) ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของเกณฑ์ NIC เปรียบเทียบกับ 10 เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบการถดถอย ได้แก่ เกณฑ์ AIC, BIC, HQIC, AICc, AICu, HQICc, KIC, KICcC, KICcSB และ KICcHM ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ความแตกต่างในขนาดตัวอย่าง จำนวนตัวแปรอิสระในสมการ สัมประสิทธิ์การถดถอย ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน และการแจกแจงของตัวแปรอิสระ จากนั้นจึงสรุปว่าควรใช้เกณฑ์ใดภายใต้สถานการณ์ใด ผลการศึกษาพบว่า เกณฑ์ NIC ที่สร้างขึ้นมีสูตรดังนี้ ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พบว่า กรณีตัวอย่างขนาดเล็กถึงขนาดปานกลางและตัวแบบระบุได้ยาก ประสิทธิภาพของเกณฑ์ AIC และ HQIC ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 เกณฑ์นี้สามารถคัดเลือกตัวแบบได้ถูกต้องน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพสังเกต L2 เป็นเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบอีกเกณฑ์หนึ่ง ซึ่งเกณฑ์นี้แนะนำว่าเกณฑ์ NIC คือเกณฑ์ที่ดีที่สุดเมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง แต่ถ้าตัวอย่างมีขนาดใหญ่ เกณฑ์ที่เหมาะสมคือ เกณฑ์ AIC และ BIC กรณีตัวอย่างขนาดเล็กถึงขนาดปานกลางและตัวแบบระบุได้ง่ายขึ้น เกณฑ์ที่เหมาะสมคือ เกณฑ์ NIC แต่ถ้าตัวอย่างมีขนาดใหญ่ เกณฑ์ที่เหมาะสมคือ เกณฑ์ BIC

คำสำคัญ

ระดับความพร้อมของโครงการ